Penélope se původně chtěla stát první Španělkou, která se vší slávou dobude Hollywood. Ale nějak to nevyšlo...

Vanilkové nebe, Sexy Pistols, Sahara... Všechno bylo považováno za propadáky, které ji vůbec neproslavily. Když se ale na čas vrátila domů do Madridu čekalo ji tam překvapení - do svého filmu Volver ji obsadil Pedro Almodóvar. Za tento film byla nominována na Oscara a vzápětí se jí ozval Woody Allen, který z ní byl "na větvi". A to i při natáčení filmu Vicky Christina Barcelona.
"Woody z ní byl úplně vyřízený," vzpomíná na natáčení její kolegyně Scarlett Johansson. "Pořád jenom koktal, Uh-uh, P-Penélope, P-Penélope. Nemohl si pomoct. On prostě umí ocenit krásné věci. A Penélope tedy krásná rozhodně je."